O messenger já vem por padrão na instalação do Windows XP. O problema é que a versão é bem antiga e não há meios de desinstalá-lo pelo adicionar/remover.
O único jeito de removê-lo é seguir o seguinte passo:
Vá em iniciar, executar e digite ou cole o comando a seguir;
RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove
Após clicar em OK vc verá o messenger sendo desintalado. É só reiniciar o pc e estará pronto para instalar uma outra opção.